На основе теоретико-информационного подхода и критерия минимума информационного рассогласования в метрике Кульбака—Лейблера предложен новый алгоритм проверки временных рядов на стационарность в широком смысле. Рассмотрен пример реализации этого алгоритма, исследованы его динамические свойства, даны рекомендации по его применению в условиях малых выборок.