Рассмотрен метод построения субоптимального фильтра, основанный на аппроксимации апостериорной плотности вероятности многомерного марковского процесса классом распределений Пирсона. Предложенный метод может эффективно использоваться для аппроксимации асимметричных, эксцессных и финитных плотностей.